Сравнение MSFRX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 5.50% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и NWQIX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
MSFRX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
MSFRX
NWQIX
Сравнение MSFRX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.69 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.72 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.59 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.30 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 13.39 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.69 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и NWQIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и NWQIX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и NWQIX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -23.89% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -3.75% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -17.75% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -23.89% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -1.82% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.03% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.92% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и NWQIX
MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 1.97% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 2.98% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 4.54% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 5.66% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 6.32% | +4.13% |