Сравнение MSFO с XIMR
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -16.63% vs 7.80% for XIMR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for XIMR.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и XIMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у XIMR с доходностью 4.77%.
MSFO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.69%
- С начала года
- -14.86%
- 1 год
- -16.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XIMR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и XIMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -14.86% | 15.69% | 0.46% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 4.77% | 6.80% | 5.75% |
Correlation
The correlation between MSFO and XIMR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. XIMR — Ранг доходности на риск
MSFO
XIMR
Сравнение MSFO c XIMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | XIMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.20 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 7.23 | -7.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 57.39 | -58.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и XIMR
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки XIMR в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и XIMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | XIMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -5.12% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -1.08% | -28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.98% | -0.02% | -21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -0.17% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 0.14% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и XIMR
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | XIMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 0.44% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 1.80% | +19.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 2.04% | +21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 4.28% | +15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 4.28% | +15.95% |
Сравнение комиссий MSFO и XIMR
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XIMR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и XIMR
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.89%, что больше доходности XIMR в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 42.89% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.52% | 6.41% | 4.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and XIMR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (9.03%) compared to XIMR (0.44%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs XIMR's -5.12%.
On 1-year performance, XIMR leads with 7.80% vs -16.63% for MSFO. On fees, XIMR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XIMR has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XIMR has performed better with a 7.80% return vs -16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XIMR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 42.89%, compared with 6.52% for XIMR.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.85% for XIMR.
XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и XIMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор