Сравнение MSFO с XIMR
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -7.47% vs 7.91% for XIMR. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFO charges 1.03%/yr vs 0.85%/yr for XIMR.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и XIMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у XIMR с доходностью 5.25%.
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
XIMR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 5.25%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.40M | $1.04M | $1.07M | |
| $59.43K | $58.70K | $74.62K |
Сравнение доходности по годам MSFO и XIMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | 15.69% | 0.46% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 5.25% | 6.80% | 5.75% |
Correlation
The correlation between MSFO and XIMR is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. XIMR — Ранг доходности на риск
MSFO
XIMR
Сравнение MSFO c XIMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | XIMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.21 | -1.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 7.34 | -7.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 57.81 | -58.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и XIMR
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки XIMR в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и XIMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | XIMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -5.12% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -1.08% | -28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | 0.00% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -0.17% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 0.14% | +15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и XIMR
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | XIMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 0.48% | +14.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 1.84% | +21.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 2.05% | +25.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 4.24% | +17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 4.24% | +17.75% |
Сравнение комиссий MSFO и XIMR
MSFO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии XIMR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и XIMR
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что больше доходности XIMR в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.62% | 6.41% | 4.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and XIMR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (15.08%) compared to XIMR (0.48%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs XIMR's -5.12%.
On 1-year performance, XIMR leads with 7.91% vs -7.47% for MSFO. On fees, XIMR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XIMR has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XIMR has performed better with a 7.91% return vs -7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XIMR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 35.79%, compared with 6.62% for XIMR.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 0.85% for XIMR.
XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и XIMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор