- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 18 мар. 2024 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции XIMR — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) показал доход в 4.25% с начала года и 8.57% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XIMR по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 89% месяцев были с положительной доходностью, а 11% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -0.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении XIMR закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.29% | 0.59% | 2.17% | 0.93% | -0.12% | 4.25% | ||||||
| 2025 | 0.49% | 0.34% | 0.16% | -0.40% | 1.87% | 1.04% | 0.52% | 0.65% | 0.47% | 0.32% | 0.53% | 0.61% | 6.80% |
| 2024 | 0.25% | -0.36% | 1.54% | 0.72% | 0.35% | 0.72% | 0.52% | 0.22% | 0.86% | 0.45% | 5.39% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March has an annualized alpha of 3.51%, beta of 0.21, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 2024.
- This ETF captured 20.14% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.15%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.21 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.51%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 20.14%
- Участие в снижении
- -9.15%
Комиссия
Комиссия XIMR составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XIMR имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XIMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 1.41 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | 2.93 | +5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.29 | 13.52 | +54.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.02 | $2.00 | $1.38 |
Дивидендный доход | 6.42% | 6.41% | 4.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.16 | $0.33 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $1.04 | ||||||
| 2025 | $0.17 | $0.17 | $0.35 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $2.00 |
| 2024 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March показал максимальную просадку в 5.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -5.12%апр. 2025 г. | 13d | 1mo 4d | 1mo 17dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.88%авг. 2024 г. | 20d | 9d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.08%март 2026 г. | 4d | 2d | 6dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.08%апр. 2024 г. | 18d | 14d | 1mo 2dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.63%май 2025 г. | 7d | 4d | 11dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| XIMR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -56.78% | +51.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -9.10% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.74% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -10.72% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.97% | -1.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XIMR
Добавьте FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XIMR