- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 18 мар. 2024 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $58.70K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции XIMR — $31.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) показал доход в 5.25% с начала года и 7.91% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 5.25%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XIMR по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 90% месяцев были с положительной доходностью, а 10% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -0.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении XIMR закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.29% | 0.59% | 2.17% | 0.93% | -0.03% | 0.67% | 0.19% | 5.25% | ||||
| 2025 | 0.49% | 0.34% | 0.16% | -0.40% | 1.87% | 1.04% | 0.52% | 0.65% | 0.47% | 0.32% | 0.53% | 0.61% | 6.80% |
| 2024 | 0.58% | -0.36% | 1.54% | 0.72% | 0.35% | 0.72% | 0.52% | 0.22% | 0.86% | 0.45% | 5.75% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March has an annualized alpha of 3.65%, beta of 0.21, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2024.
- This ETF captured 19.67% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -12.54%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.21 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.65%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 19.67%
- Участие в снижении
- -12.54%
Комиссия
Комиссия XIMR составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XIMR имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.32 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | 2.50 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.81 | 10.58 | +47.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $2.00 | $1.38 |
Дивидендный доход | 6.62% | 6.41% | 4.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.16 | $0.33 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $1.42 | ||||
| 2025 | $0.17 | $0.17 | $0.35 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $2.00 |
| 2024 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March показал максимальную просадку в 5.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.12%апр. 2025 г. | 13d | 1mo 4d | 1mo 17dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.88%авг. 2024 г. | 20d | 9d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-1.08%март 2026 г. | 4d | 2d | 6dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.08%апр. 2024 г. | 18d | 14d | 1mo 2dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-0.63%май 2025 г. | 7d | 4d | 11dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| XIMR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -56.78% | +51.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -9.10% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -10.69% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 2.14% | -2.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XIMR
Добавьте FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XIMR