PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

XIMR и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и FSEP

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.38%6.80%5.39%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%8.39%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

XIMR

1 день
0.16%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с GSEPXIMR с BUFDXIMR с EOCTXIMR с BGLDXIMR с JULQXIMR с CAOS
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL

Сравнение комиссий XIMR и FSEP

И XIMR, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

XIMR vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.61

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

8.27

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.96

+0.54

Корреляция

Корреляция между XIMR и FSEP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и FSEP

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как FSEP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.34%6.41%4.44%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и FSEP

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMRFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-13.79%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-8.16%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.25%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-2.19%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.62%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и FSEP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.32%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMRFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.74%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

6.14%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

12.12%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

10.75%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

10.64%

-6.15%