Сравнение XIMR с JANP
XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) and JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, XIMR returned 8.62% vs 17.90% for JANP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIMR charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for JANP.
Доходность
Сравнение доходности XIMR и JANP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIMR показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у JANP с доходностью 6.28%.
XIMR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIMR и JANP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 4.33% | 6.80% | 5.39% |
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 6.28% | 13.33% | 10.01% |
Correlation
The correlation between XIMR and JANP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between XIMR and JANP has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIMR vs. JANP — Ранг доходности на риск
XIMR
JANP
Сравнение XIMR c JANP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIMR | JANP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.55 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | 3.38 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.73 | 17.62 | +51.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIMR | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29 | 2.66 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.63 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XIMR и JANP
Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и JANP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIMR | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -12.18% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -5.32% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.90% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.02% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIMR и JANP
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 0.31%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIMR | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 1.36% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 5.53% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 6.76% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 9.06% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 9.06% | -4.70% |
Сравнение комиссий XIMR и JANP
XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIMR и JANP
Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, тогда как JANP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.42% | 6.41% | 4.44% |
Часто задаваемые вопросы
XIMR and JANP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANP has higher volatility (1.36%) compared to XIMR (0.31%). In terms of maximum drawdown, XIMR dropped -5.12% vs JANP's -12.18%.
On 1-year performance, JANP leads with 17.90% vs 8.62% for XIMR. On fees, JANP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XIMR has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANP has performed better with a 17.90% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XIMR.
XIMR has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for JANP.
They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for XIMR and 0.50% for JANP.
XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIMR и JANP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор