Сравнение MSFO с LITL
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and LITL (Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while LITL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -7.47% vs 33.27% for LITL. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFO charges 1.03%/yr vs 0.91%/yr for LITL.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и LITL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у LITL с доходностью 19.15%.
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
LITL
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 16.60%
- С начала года
- 19.15%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $106.79K | $72.97K | $61.45K | |
| $1.40M | $1.04M | $1.07M |
Сравнение доходности по годам MSFO и LITL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | 20.54% |
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 19.15% | 18.93% |
Correlation
The correlation between MSFO and LITL is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. LITL — Ранг доходности на риск
MSFO
LITL
Сравнение MSFO c LITL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | LITL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.59 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 11.21 | -11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и LITL
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки LITL в -9.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и LITL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | LITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -9.32% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -9.32% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -1.15% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -2.22% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 2.97% | +13.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и LITL
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | LITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 4.94% | +10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 12.50% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 18.18% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 18.49% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 18.49% | +3.50% |
Сравнение комиссий MSFO и LITL
MSFO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LITL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и LITL
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что больше доходности LITL в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 1.61% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and LITL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (15.08%) compared to LITL (4.94%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs LITL's -9.32%.
On 1-year performance, LITL leads with 33.27% vs -7.47% for MSFO. On fees, LITL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, LITL has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LITL has performed better with a 33.27% return vs -7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LITL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.03% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 35.79%, compared with 1.61% for LITL.
MSFO is categorized as Options Trading, while LITL is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 0.91% for LITL.
LITL currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и LITL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор