PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LITL с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITL с SIXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LITL (Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past year, LITL returned 28.48% vs 27.95% for SIXS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LITL charges 0.91%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности LITL и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITL показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у SIXS с доходностью 19.15%.

LITL

1 день
0.36%
1 месяц
5.88%
6 месяцев
12.61%
С начала года
17.22%
1 год
28.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXS

1 день
1.71%
1 месяц
7.38%
6 месяцев
14.40%
С начала года
19.15%
1 год
27.95%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITL и SIXS

2026 (YTD)2025
LITL
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF		17.22%18.93%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		19.15%13.94%

Correlation

The correlation between LITL and SIXS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.77

The correlation between LITL and SIXS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LITL и SIXS

Секторы
LITL
SIXS

Здравоохранение

20.8%
16.9%

Финансовые услуги

17.8%
24.2%

Промышленность

12.7%
8.7%

Технологии

12.1%
6.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.4%

Недвижимость

4.9%
8.4%

Энергетика

4.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
11.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.3%

Сырьевые материалы

1.6%
1.1%

Коммунальные услуги

1.3%
10.5%

Здравоохранение

LITL
20.8%
SIXS
16.9%

Финансовые услуги

LITL
17.8%
SIXS
24.2%

Промышленность

LITL
12.7%
SIXS
8.7%

Технологии

LITL
12.1%
SIXS
6.3%

Потребительский циклический сектор

LITL
11.3%
SIXS
5.4%

Недвижимость

LITL
4.9%
SIXS
8.4%

Энергетика

LITL
4.2%
SIXS
2.1%

Потребительский защитный сектор

LITL
3.9%
SIXS
11.0%

Коммуникационные услуги

LITL
3.2%
SIXS
5.3%

Сырьевые материалы

LITL
1.6%
SIXS
1.1%

Коммунальные услуги

LITL
1.3%
SIXS
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с LITL:
LITL с HEQTLITL с AGGHLITL с PFIXLITL с SVOLLITL с TNALITL с ISMDLITL с VTWO
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с MSSMSIXS с OMFL

Доходность на риск

LITL vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITL
Ранг доходности на риск LITL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITL c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITLSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.05

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.06

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.92

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

11.77

-2.33

LITL vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITL на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXS равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITL и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LITL и SIXS

Максимальная просадка LITL за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITL и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITLSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.32%

-27.68%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-7.16%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-8.78%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.38%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LITL и SIXS

Текущая волатильность для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) составляет 3.38%, в то время как у 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что LITL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITLSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.02%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

9.48%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

13.70%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

17.55%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

19.57%

-1.12%

Сравнение комиссий LITL и SIXS

LITL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITL и SIXS

Дивидендная доходность LITL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SIXS в 1.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LITL
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF		1.49%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.67%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%

Часто задаваемые вопросы

LITL and SIXS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXS has higher volatility (4.02%) compared to LITL (3.38%). In terms of maximum drawdown, LITL dropped -9.32% vs SIXS's -27.68%.

On 1-year performance, LITL leads with 28.48% vs 27.95% for SIXS. On fees, LITL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, LITL has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LITL has performed better with a 28.48% return vs 27.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LITL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.49% for LITL.

They also come from different issuers: Simplify and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.91% for LITL and 1.00% for SIXS.

SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITL и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор