Сравнение LITL с PFIX
LITL (Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - LITL is a Small Cap Blend Equities fund managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Over the past year, LITL returned 28.48% vs -14.03% for PFIX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. LITL charges 0.91%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности LITL и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITL показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
LITL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 17.22%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITL и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 17.22% | 18.93% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | -1.12% |
Correlation
The correlation between LITL and PFIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITL vs. PFIX — Ранг доходности на риск
LITL
PFIX
Сравнение LITL c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITL | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.55 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | -0.81 | +10.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITL и PFIX
Максимальная просадка LITL за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITL и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -36.17% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -25.64% | +16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -17.60% | +16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -17.21% | +14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 17.38% | -14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITL и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) составляет 3.38%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что LITL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 8.90% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 21.99% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 29.10% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 38.53% | -20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 38.16% | -19.71% |
Сравнение комиссий LITL и PFIX
LITL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITL и PFIX
Дивидендная доходность LITL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 1.49% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LITL and PFIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to LITL (3.38%). In terms of maximum drawdown, LITL dropped -9.32% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, LITL leads with 28.48% vs -14.03% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LITL has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LITL has performed better with a 28.48% return vs -14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.91% for LITL.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 1.49% for LITL.
LITL is categorized as Small Cap Blend Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.91% for LITL and 0.50% for PFIX.
LITL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITL и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор