Сравнение LITL с PFIX
LITL (Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - LITL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Inverse Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, LITL returned 33.27% vs 3.37% for PFIX. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LITL charges 0.91%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности LITL и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITL показывает доходность 19.15%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью 5.83%.
LITL
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 16.60%
- С начала года
- 19.15%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.65%
PFIX
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 12.08%
- 6 месяцев
- 6.04%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $106.79K | $72.97K | $61.45K | |
| $10.34M | $6.64M | $16.82M |
Сравнение доходности по годам LITL и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 19.15% | 18.93% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 5.83% | -1.12% |
Correlation
The correlation between LITL and PFIX is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITL vs. PFIX — Ранг доходности на риск
LITL
PFIX
Сравнение LITL c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITL | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.04 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 0.14 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 0.22 | +10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITL и PFIX
Максимальная просадка LITL за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITL и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -36.17% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -23.71% | +14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -12.74% | +11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -17.18% | +14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 15.41% | -12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITL и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) составляет 4.94%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что LITL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 8.24% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 22.14% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 29.10% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 38.65% | -20.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 38.12% | -19.63% |
Сравнение комиссий LITL и PFIX
LITL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITL и PFIX
Дивидендная доходность LITL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PFIX в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 1.61% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 8.18% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LITL and PFIX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.24%) compared to LITL (4.94%). In terms of maximum drawdown, LITL dropped -9.32% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, LITL leads with 33.27% vs 3.37% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LITL has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LITL has performed better with a 33.27% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.91% for LITL.
PFIX has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.61% for LITL.
LITL is categorized as Small Cap Blend Equities, while PFIX is Inverse Bonds. Their fees differ too: 0.91% for LITL and 0.50% for PFIX.
LITL currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITL и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор