Сравнение LITL с SVOL
LITL (Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - LITL is a Small Cap Blend Equities fund managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past year, LITL returned 28.48% vs 16.23% for SVOL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LITL charges 0.91%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности LITL и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITL показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.18%.
LITL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 17.22%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITL и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 17.22% | 18.93% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 22.45% |
Correlation
The correlation between LITL and SVOL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between LITL and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITL vs. SVOL — Ранг доходности на риск
LITL
SVOL
Сравнение LITL c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITL | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.43 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 4.11 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITL и SVOL
Максимальная просадка LITL за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITL и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -33.50% | +24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -11.42% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.98% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -4.71% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.96% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITL и SVOL
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.38% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.32% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 10.39% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 17.20% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 22.02% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 21.78% | -3.33% |
Сравнение комиссий LITL и SVOL
LITL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITL и SVOL
Дивидендная доходность LITL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SVOL в 21.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 1.49% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
LITL and SVOL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITL has higher volatility (3.38%) compared to SVOL (3.32%). In terms of maximum drawdown, LITL dropped -9.32% vs SVOL's -33.50%.
On 1-year performance, LITL leads with 28.48% vs 16.23% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LITL has performed better with a 28.48% return vs 16.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.91% for LITL.
SVOL has the higher dividend yield at 21.80%, compared with 1.49% for LITL.
LITL is categorized as Small Cap Blend Equities, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.91% for LITL and 0.50% for SVOL.
LITL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITL и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор