Сравнение MSFO с JULJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).
MSFO и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и JULJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.80% | 5.91% | 6.17% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и JULJ
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.
Доходность на риск
MSFO vs. JULJ — Ранг доходности на риск
MSFO
JULJ
Сравнение MSFO c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.27 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.11 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.55 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 15.70 | -15.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.27 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.91 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и JULJ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и JULJ
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что больше доходности JULJ в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и JULJ
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и JULJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -3.62% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -3.62% | -25.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | 0.00% | -27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -0.11% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 0.36% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и JULJ
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 0.68% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 1.27% | +15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 4.40% | +17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 3.16% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 3.16% | +15.97% |