Сравнение MSFO с BWET
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. MSFO is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, MSFO returned -7.47% vs 2096.58% for BWET. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSFO charges 1.03%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,234.62%.
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
BWET
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 51.21%
- 6 месяцев
- 638.82%
- С начала года
- 1,234.62%
- 1 год
- 2,096.58%
- 3 года*
- 134.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 143.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.90M | $39.67M | $30.55M | |
| $1.40M | $1.04M | $1.07M |
Сравнение доходности по годам MSFO и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,234.62% | 96.22% | -39.21% | -11.46% |
Correlation
The correlation between MSFO and BWET is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. BWET — Ранг доходности на риск
MSFO
BWET
Сравнение MSFO c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.90 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 51.53 | -51.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 193.31 | -193.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и BWET
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -56.90% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -41.22% | +11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -4.24% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -23.34% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 10.96% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и BWET
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 15.08%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 31.18%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 31.18% | -16.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 95.66% | -72.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 108.00% | -80.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 74.38% | -52.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 74.38% | -52.39% |
Сравнение комиссий MSFO и BWET
MSFO берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и BWET
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and BWET have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (31.18%) compared to MSFO (15.08%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2096.58% vs -7.47% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 1.03% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 15.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2096.58% return vs -7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MSFO has the higher dividend yield at 35.79%, compared with 0.00% for BWET.
MSFO is categorized as Options Trading, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (19.67 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор