Сравнение BWET с USE
BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. BWET is passively managed, while USE is actively managed. Over the past 3 years, BWET returned 109.03%/yr vs 9.17%/yr for USE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BWET charges 3.50%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности BWET и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWET показывает доходность 769.73%, что значительно выше, чем у USE с доходностью 14.56%.
BWET
- 1 день
- -18.59%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 769.73%
- 6 месяцев
- 723.00%
- 1 год
- 1,296.25%
- 3 года*
- 109.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWET и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 769.73% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 14.56% | -14.97% | 22.58% | 9.68% |
Correlation
The correlation between BWET and USE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWET vs. USE — Ранг доходности на риск
BWET
USE
Сравнение BWET c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWET | USE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.03 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.79 | 0.04 | +42.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 136.82 | 0.08 | +136.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWET и USE
Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки USE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWET | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -26.38% | -30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -26.38% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.81% | -26.38% | -30.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.05% | -26.38% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -8.10% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 13.89% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWET и USE
Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 32.83% по сравнению с USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWET | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.83% | 10.45% | +22.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.75% | 27.74% | +64.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.33% | 31.31% | +69.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.24% | 27.40% | +43.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 27.40% | +43.84% |
Сравнение комиссий BWET и USE
BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWET и USE
BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.67% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
BWET and USE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (32.83%) compared to USE (10.45%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs USE's -26.38%.
On 3-year performance, BWET leads with 109.03% vs 9.17% for USE. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, USE has been the lower-risk option at 10.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 109.03% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
USE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for BWET.
They also come from different issuers: Amplify and USCF. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.79% for USE.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWET и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор