PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWET с USE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. BWET is passively managed, while USE is actively managed. Over the past 3 years, BWET returned 145.24%/yr vs 16.68%/yr for USE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BWET charges 3.50%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности BWET и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у USE с доходностью 44.75%.

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWET и USE

2026 (YTD)202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%23.47%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%9.98%

Correlation

The correlation between BWET and USE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.06

Сравнение распределения секторов BWET и USE

Секторы
BWET
USE

Финансовые услуги

8.6%
23.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BWET
8.6%
USE
23.5%

Сырьевые материалы

BWET

-

USE

-

Коммуникационные услуги

BWET

-

USE

-

Потребительский циклический сектор

BWET

-

USE

-

Потребительский защитный сектор

BWET

-

USE

-

Энергетика

BWET

-

USE

-

Здравоохранение

BWET

-

USE

-

Промышленность

BWET

-

USE

-

Недвижимость

BWET

-

USE

-

Технологии

BWET

-

USE

-

Коммунальные услуги

BWET

-

USE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с ISCMFBWET с FAAR
Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCDUSE с PIT

Доходность на риск

BWET vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.67
1.22

+19.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
1.82

+4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.22

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

66.60

1.46

+65.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

176.91

2.88

+174.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 20.67, что выше коэффициента Шарпа USE равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и USE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67

1.22

+19.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.66

+1.35

Просадки

Сравнение просадок BWET и USE

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и USE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWETUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-26.24%

-30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-26.24%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

-26.24%

-30.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-6.98%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-7.96%

-16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

13.33%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и USE

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWETUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.88%

11.24%

+17.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.79%

26.03%

+62.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.73%

31.58%

+67.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.70%

27.08%

+43.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.70%

27.08%

+43.62%

Сравнение комиссий BWET и USE

BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и USE

BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы

BWET and USE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to USE (11.24%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs USE's -26.24%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 16.68% for USE. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, USE has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for BWET.

They also come from different issuers: Amplify and USCF. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.79% for USE.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWET и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор