PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWET с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BWET returned 145.24%/yr vs 57.17%/yr for PSI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BWET charges 3.50%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности BWET и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью 104.81%.

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWET и PSI

2026 (YTD)202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%36.32%17.17%34.31%

Correlation

The correlation between BWET and PSI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.04

Сравнение распределения секторов BWET и PSI

Секторы
BWET
PSI

Финансовые услуги

8.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

97.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BWET
8.6%
PSI

-

Сырьевые материалы

BWET

-

PSI

-

Коммуникационные услуги

BWET

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

BWET

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

BWET

-

PSI

-

Энергетика

BWET

-

PSI

-

Здравоохранение

BWET

-

PSI

-

Промышленность

BWET

-

PSI
2.4%

Недвижимость

BWET

-

PSI

-

Технологии

BWET

-

PSI
97.6%

Коммунальные услуги

BWET

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с USEBWET с ISCMFBWET с FAAR
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

BWET vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.67
5.34

+15.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
4.97

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.67

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

66.60

13.01

+53.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

176.91

47.17

+129.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 20.67, что выше коэффициента Шарпа PSI равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67

5.34

+15.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.59

+1.42

Просадки

Сравнение просадок BWET и PSI

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWETPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-62.96%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-15.48%

-15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

-41.07%

-15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.40%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-15.93%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

4.26%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и PSI

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Invesco Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWETPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.88%

13.55%

+15.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.79%

30.12%

+58.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.73%

37.72%

+61.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.70%

37.84%

+32.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.70%

35.09%

+35.61%

Сравнение комиссий BWET и PSI

BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и PSI

BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

BWET and PSI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to PSI (13.55%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs PSI's -62.96%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 57.17% for PSI. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 57.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

PSI has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for BWET.

BWET is categorized as Commodities, while PSI is Semiconductors. BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.56% for PSI.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 5.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWET и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор