Сравнение MSFL с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
MSFL и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -9.07% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -45.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и WTIU
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
MSFL vs. WTIU — Ранг доходности на риск
MSFL
WTIU
Сравнение MSFL c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.58 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.22 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.92 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.71 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.58 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.05 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и WTIU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и WTIU
Ни MSFL, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSFL и WTIU
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -75.73% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -53.11% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -24.42% | -32.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -39.49% | +20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 28.53% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и WTIU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 22.50% | -9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 46.56% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 81.69% | -28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 69.54% | -21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 69.54% | -21.68% |