PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFL и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и WTIU


2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-44.17%16.99%-9.07%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-45.83%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий MSFL и WTIU

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.


Доходность на риск

MSFL vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFLWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.58

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.22

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.92

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

1.71

-2.33

MSFL vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFLWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.58

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.05

-0.42

Корреляция

Корреляция между MSFL и WTIU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и WTIU

Ни MSFL, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSFL и WTIU

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFLWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-75.73%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-53.11%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-24.42%

-32.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-39.49%

+20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

28.53%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и WTIU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFLWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

22.50%

-9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

46.56%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

81.69%

-28.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

69.54%

-21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.86%

69.54%

-21.68%