Сравнение MSFL с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
MSFL и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 20.51% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и TSMG
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
MSFL vs. TSMG — Ранг доходности на риск
MSFL
TSMG
Сравнение MSFL c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 2.94 | -3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 3.06 | -3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 6.67 | -6.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 20.63 | -21.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 2.94 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.04 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и TSMG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и TSMG
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и TSMG
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -63.67% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -35.29% | -24.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -24.61% | -31.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -18.24% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 11.41% | +12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и TSMG
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 28.00% | -15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 54.68% | -15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 77.04% | -24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 81.23% | -33.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 81.23% | -33.37% |