Сравнение MSFL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
MSFL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -9.07% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и SPUU
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
MSFL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
MSFL
SPUU
Сравнение MSFL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.78 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.29 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.25 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.36 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.78 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.56 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и SPUU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и SPUU
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и SPUU
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -59.35% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -23.10% | -36.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -12.15% | -44.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -9.62% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 5.41% | +18.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и SPUU
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 10.73% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 19.20% | +19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 36.23% | +16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 33.47% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 35.72% | +12.14% |