PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFL и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и SPUU


2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-44.17%16.99%-9.07%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-8.72%26.55%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.


MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий MSFL и SPUU

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

MSFL vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFLSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.78

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.29

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.25

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

5.36

-5.97

MSFL vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFLSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.78

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.56

-1.04

Корреляция

Корреляция между MSFL и SPUU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и SPUU

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок MSFL и SPUU

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFLSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-59.35%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-23.10%

-36.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-12.15%

-44.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-9.62%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

5.41%

+18.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и SPUU

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFLSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

10.73%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

19.20%

+19.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

36.23%

+16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

33.47%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.86%

35.72%

+12.14%