PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и NVD


2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-44.17%16.99%-9.07%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
4.20%-73.27%-75.32%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.


MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVD

1 день
-1.32%
1 месяц
5.23%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-75.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Сравнение комиссий MSFL и NVD

MSFL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.


Доходность на риск

MSFL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFLNVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

-0.91

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

-1.60

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.80

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.90

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

-1.02

+0.40

MSFL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFLNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.91

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.85

+0.38

Корреляция

Корреляция между MSFL и NVD составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и NVD

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%.


TTM202520242023
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
11.35%11.83%8.68%15.78%

Просадки

Сравнение просадок MSFL и NVD

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и NVD.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-98.85%

+39.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-84.54%

+25.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-98.60%

+42.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-80.51%

+61.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

74.07%

-50.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и NVD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

21.21%

-8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

52.07%

-12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

82.53%

-29.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

93.56%

-45.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.86%

93.56%

-45.70%