Сравнение MSFL с NVD
MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSFL returned -45.54% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. MSFL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности MSFL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -37.88%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -33.57%.
MSFL
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.12%
- С начала года
- -37.88%
- 1 год
- -45.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -37.88% | 16.99% | -8.21% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -75.64% |
Correlation
The correlation between MSFL and NVD is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | -0.46 |
The correlation between MSFL and NVD shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MSFL и NVD
Секторы
MSFL
NVD
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFL
NVD
Сырьевые материалы
MSFL
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
MSFL
-
NVD
-
Потребительский циклический сектор
MSFL
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
MSFL
-
NVD
-
Энергетика
MSFL
-
NVD
-
Финансовые услуги
MSFL
-
NVD
-
Здравоохранение
MSFL
-
NVD
-
Промышленность
MSFL
-
NVD
-
Недвижимость
MSFL
-
NVD
-
Коммунальные услуги
MSFL
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFL vs. NVD — Ранг доходности на риск
MSFL
NVD
Сравнение MSFL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.83 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.53 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFL и NVD
Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -99.26% | +37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.08% | -60.41% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -99.11% | +47.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -82.23% | +59.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.73% | 32.69% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 21.11%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 22.59% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.31% | 56.39% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 71.85% | -17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.61% | 92.20% | -41.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 92.20% | -41.59% |
Сравнение комиссий MSFL и NVD
MSFL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и NVD
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
MSFL and NVD have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to MSFL (21.11%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, MSFL leads with -45.54% vs -49.89% for NVD. On fees, MSFL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 21.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFL has performed better with a -45.54% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for MSFL.
MSFL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 1.50% for NVD.
NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор