Сравнение MSFL с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
MSFL и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -9.07% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -75.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и NVD
MSFL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Доходность на риск
MSFL vs. NVD — Ранг доходности на риск
MSFL
NVD
Сравнение MSFL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.91 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | -1.60 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.90 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.02 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.91 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.85 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и NVD составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и NVD
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и NVD
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -98.85% | +39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -84.54% | +25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -98.60% | +42.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -80.51% | +61.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 74.07% | -50.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 21.21% | -8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 52.07% | -12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 82.53% | -29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 93.56% | -45.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 93.56% | -45.70% |