PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -37.88%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -33.57%.


MSFL

1 день
2.74%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-30.12%
С начала года
-37.88%
1 год
-45.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVD

1 день
4.40%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-33.00%
С начала года
-33.57%
1 год
-49.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и NVD


2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-37.88%16.99%-8.21%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-33.57%-73.27%-75.64%

Correlation

The correlation between MSFL and NVD is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.46

The correlation between MSFL and NVD shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFL и NVD


Секторы
MSFL
NVD

Технологии

66.7%
199.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFL
66.7%
NVD
199.6%

Сырьевые материалы

MSFL

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

MSFL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

NVD

-

Энергетика

MSFL

-

NVD

-

Финансовые услуги

MSFL

-

NVD

-

Здравоохранение

MSFL

-

NVD

-

Промышленность

MSFL

-

NVD

-

Недвижимость

MSFL

-

NVD

-

Коммунальные услуги

MSFL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Доходность на риск

MSFL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 33
Ранг коэф-та Мартина

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.91

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.83

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.53

+0.25

MSFL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVD равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFL и NVD

Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и NVD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-99.26%

+37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.08%

-60.41%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.59%

-99.11%

+47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-82.23%

+59.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.73%

32.69%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и NVD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 21.11%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.11%

22.59%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.31%

56.39%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.50%

71.85%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.61%

92.20%

-41.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.61%

92.20%

-41.59%

Сравнение комиссий MSFL и NVD

MSFL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и NVD

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.


ПозицияTTM202520242023
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
17.80%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы


MSFL and NVD have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (22.59%) compared to MSFL (21.11%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, MSFL leads with -45.54% vs -49.89% for NVD. On fees, MSFL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 21.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFL has performed better with a -45.54% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for MSFL.

MSFL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 1.50% for NVD.

NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор