PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFL с NVD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSFL returned -55.20% vs -53.87% for NVD. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. MSFL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -51.34%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -23.92%.

MSFL

1 день
-7.03%
1 месяц
-29.70%
С начала года
-51.34%
6 месяцев
-52.32%
1 год
-55.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
3.23%
1 месяц
15.01%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-22.14%
1 год
-53.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и NVD

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-51.34%16.99%-8.21%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-23.92%-73.27%-75.64%

Correlation

The correlation between MSFL and NVD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов MSFL и NVD

Секторы
MSFL
NVD

Технологии

66.6%
199.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFL
66.6%
NVD
199.7%

Сырьевые материалы

MSFL

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

MSFL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

NVD

-

Энергетика

MSFL

-

NVD

-

Финансовые услуги

MSFL

-

NVD

-

Здравоохранение

MSFL

-

NVD

-

Промышленность

MSFL

-

NVD

-

Недвижимость

MSFL

-

NVD

-

Коммунальные услуги

MSFL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TSMXMSFL с TQQQ
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

MSFL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.76

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
-1.02

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.89

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.81

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

-1.33

-0.33

MSFL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа NVD равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFL и NVD

Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-99.26%

+37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.08%

-66.81%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.08%

-98.98%

+36.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-81.90%

+59.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.27%

40.42%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и NVD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 23.64%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 26.63%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.64%

26.63%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.15%

54.05%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.46%

71.16%

-18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.17%

92.48%

-42.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.17%

92.48%

-42.31%

Сравнение комиссий MSFL и NVD

MSFL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и NVD

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%.

ПозицияTTM202520242023
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		15.54%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

MSFL and NVD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.63%) compared to MSFL (23.64%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, NVD leads with -53.87% vs -55.20% for MSFL. On fees, MSFL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 23.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVD has performed better with a -53.87% return vs -55.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 15.54%, compared with 0.00% for MSFL.

MSFL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 1.50% for NVD.

NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор