Сравнение MSFL с INTW
MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSFL returned -45.54% vs 833.60% for INTW. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MSFL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности MSFL и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -37.88%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.72%.
MSFL
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.12%
- С начала года
- -37.88%
- 1 год
- -45.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFL и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -37.88% | 26.40% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | 60.89% |
Correlation
The correlation between MSFL and INTW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов MSFL и INTW
Секторы
MSFL
INTW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFL
INTW
Сырьевые материалы
MSFL
-
INTW
-
Коммуникационные услуги
MSFL
-
INTW
-
Потребительский циклический сектор
MSFL
-
INTW
-
Потребительский защитный сектор
MSFL
-
INTW
-
Энергетика
MSFL
-
INTW
-
Финансовые услуги
MSFL
-
INTW
-
Здравоохранение
MSFL
-
INTW
-
Промышленность
MSFL
-
INTW
-
Недвижимость
MSFL
-
INTW
-
Коммунальные услуги
MSFL
-
INTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFL vs. INTW — Ранг доходности на риск
MSFL
INTW
Сравнение MSFL c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFL | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.48 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 15.18 | -15.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 36.20 | -37.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFL и INTW
Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, примерно равная максимальной просадке INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -60.58% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.08% | -55.46% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -55.46% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -29.73% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.73% | 23.21% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и INTW
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 21.11%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 52.06%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 52.06% | -30.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.31% | 123.38% | -74.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 154.09% | -99.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.61% | 149.56% | -98.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 149.56% | -98.95% |
Сравнение комиссий MSFL и INTW
MSFL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и INTW
Ни MSFL, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSFL and INTW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (52.06%) compared to MSFL (21.11%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 833.60% vs -45.54% for MSFL. On fees, MSFL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 21.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 833.60% return vs -45.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
MSFL and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFL и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор