Сравнение MSFL с BAMU
MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MSFL returned -55.20% vs 2.91% for BAMU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSFL charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MSFL и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -51.34%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.24%.
MSFL
- 1 день
- -7.03%
- 1 месяц
- -29.70%
- С начала года
- -51.34%
- 6 месяцев
- -52.32%
- 1 год
- -55.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFL и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -51.34% | 16.99% | -8.21% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.24% | 3.21% | 3.29% |
Correlation
The correlation between MSFL and BAMU is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between MSFL and BAMU shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFL vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MSFL
BAMU
Сравнение MSFL c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFL | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 2.43 | -1.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 24.72 | -25.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 97.90 | -99.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFL и BAMU
Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -0.36% | -61.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.08% | -0.12% | -61.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | 0.00% | -62.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -0.02% | -22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.27% | 0.03% | +33.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и BAMU
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 23.64% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.64% | 0.09% | +23.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.15% | 0.39% | +46.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.46% | 0.58% | +51.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 0.86% | +49.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 0.86% | +49.31% |
Сравнение комиссий MSFL и BAMU
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и BAMU
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFL and BAMU have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFL has higher volatility (23.64%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.91% vs -55.20% for MSFL. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.91% return vs -55.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for MSFL.
MSFL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFL и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор