PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFL с BAMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MSFL returned -25.09% vs 2.95% for BAMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MSFL charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.08%.

MSFL

1 день
0.41%
1 месяц
6.90%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-26.98%
1 год
-25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и BAMU

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-27.39%16.99%-9.07%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.08%3.21%3.29%

Correlation

The correlation between MSFL and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

-0.03

The correlation between MSFL and BAMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFL и BAMU

Секторы
MSFL
BAMU

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFL
66.6%
BAMU

-

Сырьевые материалы

MSFL

-

BAMU

-

Коммуникационные услуги

MSFL

-

BAMU

-

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

BAMU

-

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

BAMU

-

Энергетика

MSFL

-

BAMU

-

Финансовые услуги

MSFL

-

BAMU
98.8%

Здравоохранение

MSFL

-

BAMU

-

Промышленность

MSFL

-

BAMU

-

Недвижимость

MSFL

-

BAMU

-

Коммунальные услуги

MSFL

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TQQQMSFL с TSMX
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

MSFL vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFLBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
5.01

-5.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
8.83

-9.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

2.42

-1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

25.06

-25.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

98.57

-99.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFL vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFLBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

5.01

-5.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

4.15

-4.37

Просадки

Сравнение просадок MSFL и BAMU

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFLBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-0.36%

-59.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-0.12%

-59.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.42%

0.00%

-43.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-0.02%

-21.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.73%

0.03%

+30.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и BAMU

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 19.76% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFLBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.76%

0.07%

+19.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.21%

0.43%

+44.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.18%

0.59%

+49.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.55%

0.87%

+48.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.55%

0.87%

+48.68%

Сравнение комиссий MSFL и BAMU

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и BAMU

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFL and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFL has higher volatility (19.76%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -59.39% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.95% vs -25.09% for MSFL. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.95% return vs -25.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for MSFL.

MSFL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор