Сравнение MSFD с WTID
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -7.16%/yr vs -48.40%/yr for WTID. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for WTID.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и WTID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -62.23%.
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTID
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -62.23%
- 6 месяцев
- -57.99%
- 1 год
- -72.92%
- 3 года*
- -48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и WTID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | -13.36% | -7.86% | -27.41% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.23% | -44.50% | -7.93% | -17.12% |
Correlation
The correlation between MSFD and WTID is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between MSFD and WTID shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. WTID — Ранг доходности на риск
MSFD
WTID
Сравнение MSFD c WTID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | WTID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.77 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.94 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.55 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -1.10 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.61 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и WTID
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и WTID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -90.35% | +30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -78.12% | +54.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -88.99% | +48.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.20% | -88.87% | +38.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.59% | -54.44% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 47.10% | -38.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и WTID
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.12%, в то время как у MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) волатильность равна 25.63%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 25.63% | -15.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 53.59% | -31.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 66.54% | -41.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 70.34% | -44.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 70.34% | -44.19% |
Сравнение комиссий MSFD и WTID
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии WTID в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и WTID
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как WTID не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and WTID have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (25.63%) compared to MSFD (10.12%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs WTID's -90.35%.
On 3-year performance, MSFD leads with -7.16% vs -48.40% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.16% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for WTID.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for WTID.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и WTID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор