Сравнение MSFD с WTID
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -4.61%/yr vs -47.29%/yr for WTID. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for WTID.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и WTID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -62.04%.
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и WTID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -13.36% | -7.86% | -26.72% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
Correlation
The correlation between MSFD and WTID is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. WTID — Ранг доходности на риск
MSFD
WTID
Сравнение MSFD c WTID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | WTID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.80 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.92 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -1.46 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и WTID
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и WTID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -90.35% | +30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -74.87% | +51.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -86.80% | +46.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -88.82% | +41.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.66% | -55.48% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 46.91% | -39.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и WTID
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.74%, в то время как у MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 21.51% | -10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 55.66% | -31.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 68.45% | -40.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 70.59% | -44.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 70.59% | -44.18% |
Сравнение комиссий MSFD и WTID
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии WTID в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и WTID
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как WTID не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and WTID have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (21.51%) compared to MSFD (10.74%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs WTID's -90.35%.
On 3-year performance, MSFD leads with -4.61% vs -47.29% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.61% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for WTID.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for WTID.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и WTID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор