PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFD с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFD с SPXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -3.55%/yr vs -40.67%/yr for SPXS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности MSFD и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -20.76%.

MSFD

1 день
-3.08%
1 месяц
9.58%
С начала года
24.19%
6 месяцев
25.23%
1 год
26.45%
3 года*
-3.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
3.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
-20.76%
6 месяцев
-18.37%
1 год
-44.21%
3 года*
-40.67%
5 лет*
-33.53%
10 лет*
-42.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFD и SPXS

2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		24.19%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-20.76%-41.53%-42.84%-45.97%-4.50%

Correlation

The correlation between MSFD and SPXS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.66

Over the past year, the correlation between MSFD and SPXS has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с MUDMSFD с EMTYMSFD с AMZDMSFD с EUMMSFD с PLTZMSFD с OILD
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

MSFD vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFDSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-1.19

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-1.92

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.79

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.94

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

-1.63

+5.32

MSFD vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFD и SPXS

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFDSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-100.00%

+40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-46.94%

+23.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-84.13%

+43.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.99%

-100.00%

+56.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.61%

-96.29%

+54.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

29.25%

-21.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и SPXS

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 11.74%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFDSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

14.08%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

29.38%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

37.37%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

50.68%

-24.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

53.59%

-27.32%

Сравнение комиссий MSFD и SPXS

MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и SPXS

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности SPXS в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.52%3.33%4.46%4.43%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.62%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

MSFD and SPXS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (14.08%) compared to MSFD (11.74%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs SPXS's -100.00%.

On 3-year performance, MSFD leads with -3.55% vs -40.67% for SPXS. On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -3.55% return vs -40.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.52% for MSFD.

MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.08% for SPXS.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор