Сравнение MSFD с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
MSFD и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 15.24% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью 15.24%.
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -8.58%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- -41.31%
- 3 года*
- -36.25%
- 5 лет*
- -31.30%
- 10 лет*
- -39.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и SPXS
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
MSFD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
MSFD
SPXS
Сравнение MSFD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.76 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.93 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.65 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.76 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.76 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.81 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и SPXS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и SPXS
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SPXS в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.17% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и SPXS
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -100.00% | +40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -65.10% | +30.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.94% | -100.00% | +58.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -96.27% | +54.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 55.70% | -30.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.60%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 16.04% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 28.28% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 54.62% | -27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 50.42% | -24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 53.50% | -27.73% |