Сравнение MSFD с SMST
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. MSFD is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, MSFD returned 7.43% vs 73.40% for SMST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -49.49%.
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | -13.36% | 1.59% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -44.36% | -90.90% |
Correlation
The correlation between MSFD and SMST is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. SMST — Ранг доходности на риск
MSFD
SMST
Сравнение MSFD c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 1.81 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.52 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.52 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и SMST
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -99.25% | +39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -85.39% | +62.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.20% | -98.02% | +47.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.59% | -90.67% | +49.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 40.73% | -32.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и SMST
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.12%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 37.33%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 37.33% | -27.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 126.48% | -104.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 140.93% | -115.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 166.79% | -140.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 166.79% | -140.64% |
Сравнение комиссий MSFD и SMST
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и SMST
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and SMST have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.33%) compared to MSFD (10.12%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs 7.43% for MSFD. On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
MSFD has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор