Сравнение MSFD с PSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short QQQ (PSQ).
MSFD и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и PSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 29.13%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью 5.77%.
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и PSQ
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PSQ в 0.95%.
Доходность на риск
MSFD vs. PSQ — Ранг доходности на риск
MSFD
PSQ
Сравнение MSFD c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | -0.79 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -1.00 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.54 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.68 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.79 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.72 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и PSQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и PSQ
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности PSQ в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и PSQ
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и PSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -97.99% | +38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -33.97% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.76% | -97.79% | +56.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -73.77% | +32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 27.26% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и PSQ
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short QQQ (PSQ) имеют волатильность 6.37% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.68% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 12.84% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 22.56% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 22.44% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 22.20% | +3.56% |