Сравнение MSFD с NVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS).
MSFD и NVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и NVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью 4.50%.
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и NVDS
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Доходность на риск
MSFD vs. NVDS — Ранг доходности на риск
MSFD
NVDS
Сравнение MSFD c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -1.00 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -1.58 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.80 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.84 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.99 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -1.00 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -1.00 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и NVDS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и NVDS
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности NVDS в 13.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и NVDS
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и NVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -99.20% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -73.78% | +38.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.94% | -99.04% | +57.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -82.67% | +41.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 62.62% | -37.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и NVDS
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.60%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 15.70% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 38.76% | -19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 61.42% | -34.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 69.38% | -43.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 69.38% | -43.61% |