Сравнение MSFD с NVDQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ).
MSFD и NVDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFD и NVDQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -11.28% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и NVDQ
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Доходность на риск
MSFD vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
MSFD
NVDQ
Сравнение MSFD c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.93 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -1.68 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.91 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.03 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.93 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.87 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и NVDQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и NVDQ
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности NVDQ в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и NVDQ
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и NVDQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -99.13% | +39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -85.00% | +50.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.94% | -98.96% | +57.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -87.43% | +46.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 74.62% | -49.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и NVDQ
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.60%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 20.90% | -14.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 51.76% | -32.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 82.26% | -55.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 96.76% | -70.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 96.76% | -70.99% |