Сравнение MSFD с NVDQ
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. MSFD is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, MSFD returned 26.45% vs -63.77% for NVDQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -28.81%.
MSFD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- 8.14%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- -28.81%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -63.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 24.19% | -13.36% | -7.86% | -11.56% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -28.81% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
Correlation
The correlation between MSFD and NVDQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between MSFD and NVDQ has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
MSFD
NVDQ
Сравнение MSFD c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.90 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -1.39 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и NVDQ
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -99.45% | +39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -70.72% | +47.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -99.28% | +55.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -88.29% | +46.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 48.56% | -41.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и NVDQ
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 11.74%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 26.30%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 26.30% | -14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 54.23% | -31.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 70.44% | -44.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 95.43% | -69.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 95.43% | -69.16% |
Сравнение комиссий MSFD и NVDQ
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и NVDQ
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности NVDQ в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.52% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.37% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and NVDQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (26.30%) compared to MSFD (11.74%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, MSFD leads with 26.45% vs -63.77% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 26.45% return vs -63.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.37% for NVDQ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.05% for NVDQ.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор