Сравнение MSFD с NVDQ
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. MSFD is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, MSFD returned 7.43% vs -68.82% for NVDQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -36.13%.
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- 7.09%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -36.13%
- 6 месяцев
- -41.91%
- 1 год
- -68.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | -13.36% | -7.86% | -11.28% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -36.13% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Correlation
The correlation between MSFD and NVDQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between MSFD and NVDQ has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
MSFD
NVDQ
Сравнение MSFD c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.94 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.42 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -1.02 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.89 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и NVDQ
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -99.45% | +39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -73.67% | +50.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.20% | -99.35% | +49.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.59% | -88.21% | +46.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 48.57% | -40.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и NVDQ
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.12%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 25.84%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 25.84% | -15.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 51.78% | -29.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 67.86% | -42.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 95.52% | -69.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 95.52% | -69.37% |
Сравнение комиссий MSFD и NVDQ
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и NVDQ
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности NVDQ в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.41% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and NVDQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.84%) compared to MSFD (10.12%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, MSFD leads with 7.43% vs -68.82% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 7.43% return vs -68.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.41% for NVDQ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.05% for NVDQ.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор