Сравнение MSFD с CRCD
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. MSFD is passively managed, while CRCD is actively managed. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -83.41%.
MSFD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -19.03%
- С начала года
- -6.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
CRCD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -90.79%
- С начала года
- -83.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.23M | $8.39M | $15.14M | |
| $33.00M | $19.83M | $21.26M |
Сравнение доходности по годам MSFD и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | -6.46% | 5.31% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -83.41% | 38.83% |
Correlation
The correlation between MSFD and CRCD is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. CRCD — Ранг доходности на риск
MSFD
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFD c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и CRCD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -96.95% | +37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.81% | -92.13% | +34.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -62.08% | +20.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 198.01% | -165.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 198.01% | -170.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 198.01% | -170.38% |
Сравнение комиссий MSFD и CRCD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и CRCD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 4.23% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and CRCD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
MSFD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор