Сравнение MSFD с CRCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD).
MSFD и CRCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFD и CRCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | 6.22% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -80.36% | 43.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -80.36%.
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- -13.13%
- 1 месяц
- -45.34%
- С начала года
- -80.36%
- 6 месяцев
- -69.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и CRCD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Доходность на риск
MSFD vs. CRCD — Ранг доходности на риск
MSFD
CRCD
Сравнение MSFD c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и CRCD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и CRCD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и CRCD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки CRCD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и CRCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -94.38% | +34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.94% | -90.68% | +48.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -40.91% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и CRCD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 203.98% | -177.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 203.98% | -178.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 203.98% | -178.21% |