Сравнение MSFD с CRCD
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. MSFD is passively managed, while CRCD is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.01%.
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | 6.22% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
Correlation
The correlation between MSFD and CRCD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. CRCD — Ранг доходности на риск
MSFD
CRCD
Сравнение MSFD c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.45 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и CRCD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -96.95% | +37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.20% | -94.31% | +44.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.59% | -54.51% | +12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 204.54% | -179.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 204.54% | -178.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 204.54% | -178.39% |
Сравнение комиссий MSFD и CRCD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и CRCD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and CRCD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор