Сравнение MSFAX с SGSCX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MSFAX returned 6.50%/yr vs 8.39%/yr for SGSCX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 1.12%/yr for SGSCX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и SGSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 20.12%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям SGSCX по среднегодовой доходности: 6.50% против 8.39% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -19.53%
- 1 год
- -25.03%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 6.50%
SGSCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 20.12%
- 6 месяцев
- 22.38%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам MSFAX и SGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -9.27% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 20.12% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
Correlation
The correlation between MSFAX and SGSCX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2001 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and SGSCX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск
MSFAX
SGSCX
Сравнение MSFAX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFAX | SGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.49 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.62 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 17.61 | -19.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFAX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 2.88 | -4.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.42 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и SGSCX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и SGSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -62.26% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -9.54% | -20.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -22.37% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -33.72% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -45.98% | +12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.87% | -1.40% | -28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -14.12% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 2.50% | +13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и SGSCX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) составляет 2.87%, в то время как у DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.04% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 11.55% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 15.31% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.88% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.53% | -2.61% |
Сравнение комиссий MSFAX и SGSCX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и SGSCX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 8.63% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and SGSCX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGSCX has higher volatility (5.04%) compared to MSFAX (2.87%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs SGSCX's -62.26%.
SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и SGSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор