Сравнение MSFAX с RTXAX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MSFAX returned -1.72%/yr vs 6.56%/yr for RTXAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 1.33%/yr for RTXAX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и RTXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 16.14%.
MSFAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- -8.68%
- С начала года
- -8.40%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 6.41%
RTXAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 16.14%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFAX и RTXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -8.40% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 12.63% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 16.14% | 13.56% | 1.50% | 7.40% | -11.66% | 26.57% | 3.73% | 6.17% |
Correlation
The correlation between MSFAX and RTXAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and RTXAX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск
MSFAX
RTXAX
Сравнение MSFAX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFAX | RTXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.41 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.00 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 17.25 | -18.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и RTXAX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и RTXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -40.68% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.58% | -5.21% | -24.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -17.13% | -16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -24.63% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -1.59% | -27.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -7.68% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 1.51% | +16.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и RTXAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 2.89% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 8.38% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 11.01% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 15.80% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 19.95% | -3.09% |
Сравнение комиссий MSFAX и RTXAX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и RTXAX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 2.47% | 2.86% | 2.05% | 1.98% | 3.11% | 1.74% | 1.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and RTXAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFAX has higher volatility (4.64%) compared to RTXAX (2.89%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs RTXAX's -40.68%.
RTXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и RTXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор