Сравнение MSFAX с PRSCX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and PRSCX (T. Rowe Price Science And Technology Fund) are both mutual funds - MSFAX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRSCX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MSFAX returned 6.41%/yr vs 21.44%/yr for PRSCX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 0.80%/yr for PRSCX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и PRSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у PRSCX с доходностью 25.22%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 6.41% против 21.44% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- -8.68%
- С начала года
- -8.40%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 6.41%
PRSCX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.71%
- 6 месяцев
- 22.00%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 45.68%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам MSFAX и PRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -8.40% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 25.22% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 39.38% |
Correlation
The correlation between MSFAX and PRSCX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2001 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and PRSCX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск
MSFAX
PRSCX
Сравнение MSFAX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFAX | PRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.28 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.68 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 8.29 | -9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и PRSCX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и PRSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -85.26% | +41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.58% | -17.99% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -31.06% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -46.19% | +12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -46.19% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -13.61% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -29.82% | +23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 5.72% | +12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и PRSCX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) составляет 4.64%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 17.71%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 17.71% | -13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 28.01% | -17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 31.47% | -14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 29.31% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 25.57% | -8.71% |
Сравнение комиссий MSFAX и PRSCX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и PRSCX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 9.20% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and PRSCX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRSCX has higher volatility (17.71%) compared to MSFAX (4.64%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs PRSCX's -85.26%.
PRSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и PRSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор