Сравнение MSFAX с GQRPX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MSFAX returned -2.07%/yr vs 8.85%/yr for GQRPX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и GQRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у GQRPX с доходностью 5.53%.
MSFAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- -27.40%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- 6.54%
GQRPX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFAX и GQRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -12.68% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 17.76% |
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 5.53% | 0.67% | 19.98% | 19.56% | -3.77% | 16.94% | 14.55% | 12.70% |
Correlation
The correlation between MSFAX and GQRPX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and GQRPX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск
MSFAX
GQRPX
Сравнение MSFAX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFAX | GQRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.10 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.79 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 1.95 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и GQRPX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и GQRPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | GQRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -28.88% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -7.02% | -22.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -16.49% | -17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -20.39% | -13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.51% | -5.37% | -27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -4.96% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 2.83% | +14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и GQRPX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | GQRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.47% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 7.34% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 9.44% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 14.74% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.24% | -0.38% |
Сравнение комиссий MSFAX и GQRPX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GQRPX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и GQRPX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 7.20% | 7.60% | 6.35% | 1.22% | 2.93% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and GQRPX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFAX has higher volatility (4.07%) compared to GQRPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs GQRPX's -28.88%.
GQRPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и GQRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор