Сравнение MSFAX с GMGEX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MSFAX returned 6.54%/yr vs 11.47%/yr for GMGEX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и GMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 6.54% против 11.47% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- -27.40%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- 6.54%
GMGEX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам MSFAX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -12.68% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 16.34% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Correlation
The correlation between MSFAX and GMGEX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2001 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and GMGEX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
MSFAX
GMGEX
Сравнение MSFAX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFAX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.51 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 4.05 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 15.79 | -17.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и GMGEX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и GMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -58.47% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -9.24% | -20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -17.12% | -16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -28.58% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -34.98% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.51% | -2.93% | -29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -16.72% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 2.37% | +14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и GMGEX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) составляет 4.07%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.18% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 10.87% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 13.38% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 14.92% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.00% | +0.86% |
Сравнение комиссий MSFAX и GMGEX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и GMGEX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.03% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and GMGEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMGEX has higher volatility (5.18%) compared to MSFAX (4.07%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs GMGEX's -58.47%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и GMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор