Сравнение MSEX с FUL
MSEX (Middlesex Water Company) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MSEX returned 5.14%/yr vs 2.93%/yr for FUL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции MSEX превзошли акции FUL по среднегодовой доходности: 5.14% против 2.93% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.09%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- 5.14%
- Всё время*
- 10.55%
FUL
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 2.93%
- Всё время*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам MSEX и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 14.16% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
FUL H.B. Fuller Company | -6.06% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between MSEX and FUL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between MSEX and FUL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$1.06B
FUL:
$2.98B
MSEX:
$3.60
FUL:
$3.36
MSEX:
15.76
FUL:
16.51
MSEX:
3.48
FUL:
0.87
MSEX:
$199.11M
FUL:
$3.51B
MSEX:
$66.33M
FUL:
$1.14B
MSEX:
$86.27M
FUL:
$511.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. FUL — Ранг доходности на риск
MSEX
FUL
Сравнение MSEX c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEX | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.24 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.70 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSEX и FUL
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -68.25% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -26.97% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -43.45% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -43.45% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -56.29% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -33.97% | -14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -18.79% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 9.08% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и FUL
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 6.65%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 11.08% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 27.98% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 33.89% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 29.74% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 31.20% | +1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и FUL
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FUL в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.71% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.50% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и FUL
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and FUL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.08%) compared to MSEX (6.65%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs FUL's -68.25%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор