Сравнение MSEQX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEQX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -15.37% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 15.71% против 16.52% соответственно.
MSEQX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 15.71%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и TILIX
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
MSEQX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
MSEQX
TILIX
Сравнение MSEQX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEQX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.83 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.97 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 3.32 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEQX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.58 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MSEQX и TILIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и TILIX
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и TILIX
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEQX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -50.54% | -18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -16.24% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.48% | -32.68% | -36.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.48% | -32.68% | -36.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -13.10% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -7.77% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 4.73% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и TILIX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEQX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.72% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 12.38% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 22.61% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 21.50% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 21.04% | +12.55% |