Сравнение MSEQX с TALTX
MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both mutual funds - MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while TALTX is a Multistrategy fund managed by Morgan Stanley. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MSEQX charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSEQX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 17.07%
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSEQX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -1.58% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between MSEQX and TALTX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEQX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
MSEQX
TALTX
Сравнение MSEQX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEQX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEQX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 7.52 | -7.05 |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и TALTX
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEQX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -0.09% | -69.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -0.09% | -15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.89% | -0.02% | -16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEQX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.09% | 1.84% | +26.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.71% | 1.84% | +37.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.76% | 1.84% | +31.92% |
Сравнение комиссий MSEQX и TALTX
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и TALTX
Ни MSEQX, ни TALTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSEQX and TALTX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSEQX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор