PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и One Rock Fund (ONERX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%142.09%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

One Rock Fund

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий MSEQX и ONERX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MSEQX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEQXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.96

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.42

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

4.49

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

15.11

-13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEQXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.96

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.04

+0.41

Корреляция

Корреляция между MSEQX и ONERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и ONERX

MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и ONERX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEQXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-96.43%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-17.63%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-96.43%

+26.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.02%

-92.58%

+66.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-30.62%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

5.24%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и ONERX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) составляет 9.47%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEQXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

18.51%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

31.07%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

41.95%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.78%

821.63%

-781.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

747.39%

-713.80%