PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с MDOEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с MDOEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и MDOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и MDOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.41%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%87.65%
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		-8.63%8.28%16.79%5.36%-30.36%-18.69%45.00%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -15.41%, что значительно ниже, чем у MDOEX с доходностью -8.63%.

MSEQX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-15.41%
6 месяцев
-23.48%
1 год
12.94%
3 года*
25.54%
5 лет*
-1.64%
10 лет*
15.70%

MDOEX

1 день
1.44%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-8.63%
6 месяцев
-17.03%
1 год
-4.40%
3 года*
4.77%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с MDOEX:
MDOEX с SPYMDOEX с MEGIXMDOEX с DRESXMDOEX с MACGXMDOEX с HLFMXMDOEX с COBYXMDOEX с CPODX

Сравнение комиссий MSEQX и MDOEX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MDOEX в 1.15%.

MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MSEQX vs. MDOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MDOEX
Ранг доходности на риск MDOEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDOEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDOEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDOEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDOEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDOEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c MDOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEQXMDOEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

-0.19

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

-0.12

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.16

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

-0.49

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. MDOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа MDOEX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и MDOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEQXMDOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.19

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.00

+0.46

Корреляция

Корреляция между MSEQX и MDOEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и MDOEX

MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		0.81%0.74%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и MDOEX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки MDOEX в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и MDOEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEQXMDOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-59.92%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-21.82%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-53.14%

-16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.06%

-42.19%

+16.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-35.08%

+18.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

7.31%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и MDOEX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) имеют волатильность 9.41% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEQXMDOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

9.19%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

15.56%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

20.01%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.76%

23.03%

+16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

24.55%

+9.04%