Сравнение MSEQX с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEQX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -15.37% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 15.71% против 21.28% соответственно.
MSEQX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 15.71%
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и FTEC
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
MSEQX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
MSEQX
FTEC
Сравнение MSEQX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEQX | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.10 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.69 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.92 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 5.93 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEQX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.10 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.60 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между MSEQX и FTEC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и FTEC
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и FTEC
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEQX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -34.95% | -34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -16.26% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.48% | -34.95% | -34.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.48% | -34.95% | -34.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -11.53% | -14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -5.61% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 5.27% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и FTEC
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEQX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 8.01% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 16.40% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 27.53% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 25.11% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 24.57% | +9.02% |