PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.71% против 16.72% соответственно.

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий MSEQX и EFCNX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MSEQX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEQXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.43

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

3.41

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.84

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.87

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

3.10

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEQXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.43

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.50

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.18

Корреляция

Корреляция между MSEQX и EFCNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и EFCNX

MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и EFCNX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEQXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-38.34%

-31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-14.32%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-38.34%

-31.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

-38.34%

-31.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.02%

0.00%

-26.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-8.74%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

7.45%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и EFCNX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEQXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

0.00%

+9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

5.20%

+16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

22.14%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.78%

23.15%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

22.85%

+10.74%