PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEGX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и One Rock Fund (ONERX).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%141.62%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

One Rock Fund

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий MSEGX и ONERX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Доходность на риск

MSEGX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.96

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.42

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

4.49

-3.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

15.11

-13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.96

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.04

+0.36

Корреляция

Корреляция между MSEGX и ONERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и ONERX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и ONERX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEGXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-96.43%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-17.63%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-96.43%

+26.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-92.58%

+65.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-30.62%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

5.24%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и ONERX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) составляет 9.47%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEGXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

18.51%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

31.07%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

41.95%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

821.63%

-781.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

747.39%

-713.76%