PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с MSYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEGX с MSYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MSYIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 7 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и MSYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и MSYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
MSYIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio		0.47%7.94%8.78%13.52%-11.56%5.57%3.26%13.77%-2.75%6.95%

Доходность по периодам

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

MSYIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX
Часто сравнивают с MSYIX:
MSYIX с VGENXMSYIX с AXSIXMSYIX с MEGIXMSYIX с CPODXMSYIX с EDDMSYIX с MSEQXMSYIX с CPOAX

Сравнение комиссий MSEGX и MSYIX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MSYIX в 0.65%.

MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
MSYIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio

Доходность на риск

MSEGX vs. MSYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MSYIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c MSYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXMSYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. MSYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXMSYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

—

—

Корреляция

Корреляция между MSEGX и MSYIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и MSYIX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
MSYIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio		5.84%7.03%7.25%6.71%6.29%5.57%5.90%6.20%6.27%5.75%6.22%6.77%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и MSYIX

Загрузка...

Показатели просадок

MSEGXMSYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и MSYIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEGXMSYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

—

—