PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с MDOEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEGX с MDOEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и MDOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и MDOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%87.26%
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		-9.93%8.28%16.79%5.36%-30.36%-18.69%45.00%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у MDOEX с доходностью -9.93%.

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

MDOEX

1 день
3.41%
1 месяц
-11.57%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-17.45%
1 год
-5.12%
3 года*
4.27%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX
Часто сравнивают с MDOEX:
MDOEX с SPYMDOEX с MEGIXMDOEX с DRESXMDOEX с MACGXMDOEX с COBYXMDOEX с CPODXMDOEX с MPEGX

Сравнение комиссий MSEGX и MDOEX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MDOEX в 1.15%.

MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Доходность на риск

MSEGX vs. MDOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MDOEX
Ранг доходности на риск MDOEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDOEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDOEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDOEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDOEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDOEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c MDOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXMDOEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

-0.25

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-0.21

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.27

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

-0.82

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. MDOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа MDOEX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и MDOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXMDOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.25

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.01

+0.41

Корреляция

Корреляция между MSEGX и MDOEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и MDOEX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		0.82%0.74%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и MDOEX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки MDOEX в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MDOEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEGXMDOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-59.92%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-21.82%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-53.14%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-43.01%

+16.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-35.08%

+15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

7.22%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и MDOEX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) составляет 9.47%, в то время как у Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEGXMDOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

11.01%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

15.50%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

19.99%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

23.04%

+16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

24.55%

+9.08%