Сравнение MSEGX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 15.47% против 12.17% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и IOLZX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
MSEGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
MSEGX
IOLZX
Сравнение MSEGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.02 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.52 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.54 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 5.07 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.02 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.34 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и IOLZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и IOLZX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и IOLZX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -56.03% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -15.69% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -27.77% | -41.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -41.04% | -28.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -10.48% | -16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -12.71% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 4.76% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и IOLZX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 7.90% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 14.56% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 23.81% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 21.38% | +18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 22.28% | +11.35% |