PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEGX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MSEGX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.47% против 16.72% соответственно.

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий MSEGX и EFCNX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Доходность на риск

MSEGX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.43

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

3.41

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.84

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.87

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

3.10

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.43

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.50

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.23

Корреляция

Корреляция между MSEGX и EFCNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и EFCNX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и EFCNX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEGXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-38.34%

-31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-14.32%

-13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-38.34%

-31.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-38.34%

-31.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

0.00%

-26.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-8.74%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

7.45%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и EFCNX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEGXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

0.00%

+9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

5.20%

+16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

22.14%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

23.15%

+16.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

22.85%

+10.78%