PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с DNVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEGX с DNVYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, MSEGX returned 16.63%/yr vs 15.10%/yr for DNVYX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEGX charges 0.87%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и DNVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у DNVYX с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции DNVYX по среднегодовой доходности: 16.63% против 15.10% соответственно.

MSEGX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-11.78%
1 год
-1.75%
3 года*
24.85%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
16.63%

DNVYX

1 день
0.60%
1 месяц
-0.36%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.81%
1 год
27.67%
3 года*
28.31%
5 лет*
13.25%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEGX и DNVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-8.06%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.10%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%22.51%

Correlation

The correlation between MSEGX and DNVYX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1996 г.

0.76

Over the past year, the correlation between MSEGX and DNVYX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Davis New York Venture Fund Class Y

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с WSTAXMSEGX с QQQMMSEGX с FDGFXMSEGX с VFIAXMSEGX с VBIAXMSEGX с PRMTXMSEGX с MACGX
Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с AULDXDNVYX с ONERXDNVYX с AMRGXDNVYX с BBLIXDNVYX с BPTRXDNVYX с FSSKXDNVYX с PROVX

Доходность на риск

MSEGX vs. DNVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c DNVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSEGXDNVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.20

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.99

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.45

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

13.20

-13.38

MSEGX vs. DNVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DNVYX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и DNVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и DNVYX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки DNVYX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и DNVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEGXDNVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-58.41%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-7.97%

-19.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-21.44%

-11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-31.09%

-38.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-36.97%

-32.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-1.90%

-18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-9.42%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

2.08%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и DNVYX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEGXDNVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

3.80%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

9.13%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

12.64%

+16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

21.92%

+17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

21.08%

+12.81%

Сравнение комиссий MSEGX и DNVYX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DNVYX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и DNVYX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		9.65%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Часто задаваемые вопросы

MSEGX and DNVYX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSEGX has higher volatility (10.31%) compared to DNVYX (3.80%). In terms of maximum drawdown, MSEGX dropped -69.57% vs DNVYX's -58.41%.

DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEGX и DNVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор