Сравнение MSEGX с BBLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и BBLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и BBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 15.79% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 1.58% | 12.07% | 15.83% | 23.86% | -20.59% | 27.23% | 12.30% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
BBLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и BBLIX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.
Доходность на риск
MSEGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск
MSEGX
BBLIX
Сравнение MSEGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | BBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.05 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.63 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 3.38 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.05 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.63 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и BBLIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и BBLIX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и BBLIX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и BBLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -33.49% | -36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -10.22% | -17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -28.06% | -41.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -1.80% | -25.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -6.47% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 3.62% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и BBLIX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 1.57% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 6.07% | +16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 16.08% | +17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 16.08% | +23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 18.80% | +14.83% |