Сравнение MSEFX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Equity Fund (MSEFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
MSEFX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEFX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEFX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEFX iMGP Equity Fund | -6.62% | 5.15% | 3.29% | 17.30% | -25.22% | 18.27% | 19.49% | 27.56% | -10.08% | 21.13% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEFX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции MSEFX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 6.90% против 9.64% соответственно.
MSEFX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 6.90%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEFX и DFIEX
MSEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
MSEFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
MSEFX
DFIEX
Сравнение MSEFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEFX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.95 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 2.55 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.57 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 10.07 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.95 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.60 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MSEFX и DFIEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEFX и DFIEX
Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEFX iMGP Equity Fund | 3.64% | 3.40% | 7.44% | 4.08% | 31.07% | 16.28% | 12.45% | 9.07% | 14.47% | 7.93% | 5.87% | 9.89% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок MSEFX и DFIEX
Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -62.22% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.01% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -28.66% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -41.04% | +4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -7.75% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -12.26% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.81% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEFX и DFIEX
Текущая волатильность для iMGP Equity Fund (MSEFX) составляет 4.13%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 7.09% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 10.45% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 15.90% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 15.65% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 16.35% | +1.47% |