Сравнение MSEFX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Equity Fund (MSEFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

MSEFX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Equity Fund (MSEFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEFX и FSKAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSEFX iMGP Equity Fund	-8.06%	5.15%	3.29%	17.30%	-25.22%	18.27%	19.49%	27.56%	-10.08%	21.13%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	-6.77%	17.06%	23.89%	26.12%	-19.53%	25.66%	20.79%	30.92%	-5.32%	20.85%

Доходность по периодам

С начала года, MSEFX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции MSEFX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 6.74% против 13.23% соответственно.

MSEFX

1 день: 0.37%

1 месяц: -10.04%

С начала года: -8.06%

6 месяцев: -8.45%

1 год: -2.74%

3 года*: 3.03%

5 лет*: -0.95%

10 лет*: 6.74%

FSKAX

1 день: -0.47%

1 месяц: -7.69%

С начала года: -6.77%

6 месяцев: -4.56%

1 год: 14.73%

3 года*: 16.72%

5 лет*: 10.13%

10 лет*: 13.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iMGP Equity Fund

Название символа

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с MSEFX:

MSEFX с IDMIX MSEFX с MSILX MSEFX с PFSVX MSEFX с MAHIX MSEFX с FNSTX MSEFX с FGJEX MSEFX с FEQHX

Часто сравнивают с FSKAX:

FSKAX с FXAIX FSKAX с VTI FSKAX с VTSAX FSKAX с FZROX FSKAX с VOO FSKAX с SPY FSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий MSEFX и FSKAX

MSEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

MSEFX

iMGP Equity Fund

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

MSEFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSEFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSKAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSEFX	FSKAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.19	0.83	-1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.18	1.29	-1.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.19	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.36	1.04	-1.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.29	5.05	-6.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEFX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSEFX	FSKAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.19	0.83	-1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.59	-0.65
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.72	-0.34
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.78	-0.43

Корреляция

Корреляция между MSEFX и FSKAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и FSKAX

Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSEFX iMGP Equity Fund	3.69%	3.40%	7.44%	4.08%	31.07%	16.28%	12.45%	9.07%	14.47%	7.93%	5.87%	9.89%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.09%	1.01%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.94%	2.54%	2.07%	2.43%	0.82%

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и FSKAX

Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSEFX	FSKAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.12%	-35.01%	-26.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.52%	-12.42%	+1.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.93%	-25.39%	-11.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.93%	-35.01%	-1.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.69%	-8.92%	-6.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.64%	-4.05%	-6.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.97%	2.57%	+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и FSKAX

Текущая волатильность для iMGP Equity Fund (MSEFX) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSEFX	FSKAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.58%	4.42%	-0.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.98%	9.40%	-1.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.74%	18.50%	-4.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.90%	17.38%	-1.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.81%	18.42%	-0.61%

Сравнение MSEFX с FSKAX

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и FSKAX

Сравнение доходности по годам MSEFX и FSKAX

Доходность по периодам

MSEFX

FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSEFX и FSKAX

Доходность на риск

MSEFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

MSEFX

FSKAX

Сравнение MSEFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSEFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и FSKAX

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и FSKAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и FSKAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)