PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEFX с MSILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEFX с MSILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSEFX (iMGP Equity Fund) and MSILX (iMGP International Fund) are both mutual funds - MSEFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by iM Global Partner Fund Management, while MSILX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by iM Global Partner Fund Management. Over the past 10 years, MSEFX returned 7.71%/yr vs 6.82%/yr for MSILX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEFX charges 0.98%/yr vs 1.05%/yr for MSILX.

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и MSILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Equity Fund (MSEFX) и iMGP International Fund (MSILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEFX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у MSILX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции MSEFX превзошли акции MSILX по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.82% соответственно.

MSEFX

1 день
-0.65%
1 месяц
2.85%
С начала года
4.07%
6 месяцев
5.69%
1 год
7.12%
3 года*
6.72%
5 лет*
0.18%
10 лет*
7.71%

MSILX

1 день
0.75%
1 месяц
5.82%
С начала года
9.01%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.60%
3 года*
13.70%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEFX и MSILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEFX
iMGP Equity Fund		4.07%5.15%3.29%17.30%-25.22%18.27%19.49%27.56%-10.08%21.13%
MSILX
iMGP International Fund		9.01%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%5.03%29.53%-20.24%23.62%

Correlation

The correlation between MSEFX and MSILX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1997 г.

0.70

The correlation between MSEFX and MSILX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Equity Fund

iMGP International Fund

Часто сравнивают с MSEFX:
MSEFX с IDMIXMSEFX с MAHIXMSEFX с PFSVXMSEFX с FNSTXMSEFX с FSKAXMSEFX с FGJEXMSEFX с FEQHX
Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с PFSVXMSILX с IDMIXMSILX с MAHIXMSILX с FIGSXMSILX с GQJPXMSILX с KGIIXMSILX с EPDIX

Доходность на риск

MSEFX vs. MSILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEFX
Ранг доходности на риск MSEFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEFX c MSILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и iMGP International Fund (MSILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEFXMSILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.51

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.28

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.80

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

6.63

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEFX vs. MSILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа MSILX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEFX и MSILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEFXMSILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.51

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.29

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и MSILX

Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, примерно равная максимальной просадке MSILX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и MSILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEFXMSILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-60.45%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.70%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-16.51%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

-34.92%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-45.23%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-0.04%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-15.79%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.43%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и MSILX

Текущая волатильность для iMGP Equity Fund (MSEFX) составляет 3.66%, в то время как у iMGP International Fund (MSILX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEFXMSILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.04%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

12.30%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

15.15%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

18.12%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

19.41%

-1.58%

Сравнение комиссий MSEFX и MSILX

MSEFX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSILX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и MSILX

Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности MSILX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEFX
iMGP Equity Fund		3.26%3.40%7.44%4.08%31.07%16.28%12.45%9.07%14.47%7.93%5.87%9.89%
MSILX
iMGP International Fund		1.43%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%

Часто задаваемые вопросы

MSEFX and MSILX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSILX has higher volatility (5.04%) compared to MSEFX (3.66%). In terms of maximum drawdown, MSEFX dropped -61.12% vs MSILX's -60.45%.

MSILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEFX и MSILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор