PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iMGP Equity Fund (MSEFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iMGP Equity Fund (MSEFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US53700T1088

CUSIP

53700T108

Эмитент

iM Global Partner Fund Management

Дата выпуска

31 дек. 1996 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MSEFX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iMGP Equity Fund (MSEFX) показал доход в 1.81% с начала года и 5.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSEFX составила 10.39%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MSEFX

С начала года

1.81%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

-3.06%

1 год

5.50%

3 года

16.75%

5 лет

14.86%

10 лет

10.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSEFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.79%-1.08%-3.19%-1.56%4.05%1.81%
2024-1.25%2.69%1.64%-4.51%1.27%-0.83%5.13%2.16%1.17%-3.94%5.15%-4.78%3.28%
20237.58%-3.13%2.78%2.36%-3.41%5.74%3.09%-4.05%-4.65%-3.10%9.23%45.90%63.09%
2022-6.17%-2.27%-1.68%-10.50%-0.13%-9.57%7.81%-4.74%-11.73%5.64%9.22%-1.89%-25.22%
2021-0.54%6.59%2.48%6.67%0.28%0.32%0.42%1.83%-2.88%4.41%-5.78%3.82%18.27%
2020-1.25%-7.56%-17.42%13.53%5.93%2.01%4.44%6.37%-3.22%1.32%12.84%5.12%19.49%
201911.25%2.27%0.23%5.66%-7.29%6.61%0.50%-4.23%1.05%2.13%4.61%3.06%27.55%
20186.81%-3.19%-2.08%0.10%1.39%-0.05%2.91%1.98%-0.63%-9.58%2.33%-9.27%-10.08%
20173.41%1.48%-0.28%1.12%0.50%1.44%3.05%-0.11%3.17%2.31%1.66%1.65%21.13%
2016-7.09%-0.40%7.93%2.68%1.46%-2.69%4.36%1.59%0.46%-1.62%5.51%0.00%11.94%
2015-3.17%5.28%-0.66%0.49%0.76%-1.84%1.05%-5.90%-3.19%9.29%0.16%-3.16%-1.77%
2014-2.06%5.05%0.22%-0.81%2.39%3.29%-1.75%3.61%-3.43%1.67%2.73%0.04%11.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSEFX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSEFX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSEFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iMGP Equity Fund (MSEFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iMGP Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iMGP Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.86$3.81$3.32$3.06$2.32$1.59$2.17$1.52$1.00$1.59$1.98

Дивидендный доход

7.30%7.43%31.67%31.07%16.28%12.45%9.07%14.47%7.93%5.88%9.89%10.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iMGP Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.81$3.81
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.32$3.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.06$3.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.32$2.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.17$2.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52$1.52
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2014$1.98$1.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iMGP Equity Fund показал максимальную просадку в 61.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.

Текущая просадка iMGP Equity Fund составляет 3.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.11%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.10068 мар. 2013 г.1421
-38.01%17 июл. 2000 г.5589 окт. 2002 г.32222 янв. 2004 г.880
-36.93%15 нояб. 2021 г.22912 окт. 2022 г.30021 дек. 2023 г.529
-36.02%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.138
-29.28%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.12229 мар. 1999 г.181
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...