- ISIN
- US53700T1088
- CUSIP
- 53700T108
- Дата выпуска
- 31 дек. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSEFX
iMGP Equity Fund (MSEFX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции MSEFX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSEFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,009.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iMGP Equity Fund (MSEFX) показал доход в 4.07% с начала года и 7.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSEFX составила 7.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iMGP Equity Fund
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 7.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSEFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MSEFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.51% | 2.73% | -8.63% | 7.63% | 2.36% | 1.15% | 4.07% | ||||||
| 2025 | 3.79% | -1.08% | -3.19% | -1.56% | 4.05% | 1.44% | -0.83% | 1.77% | 1.32% | -0.16% | -0.82% | 0.56% | 5.15% |
| 2024 | -1.25% | 2.69% | 1.64% | -4.51% | 1.27% | -0.83% | 5.13% | 2.16% | 1.17% | -3.94% | 5.15% | -4.78% | 3.29% |
| 2023 | 7.58% | -3.13% | 2.78% | 2.36% | -3.41% | 5.74% | 3.09% | -4.05% | -4.65% | -3.10% | 9.23% | 4.94% | 17.30% |
| 2022 | -6.17% | -2.27% | -1.68% | -10.50% | -0.13% | -9.57% | 7.81% | -4.74% | -11.73% | 5.64% | 9.22% | -1.89% | -25.22% |
| 2021 | -0.54% | 6.59% | 2.48% | 6.67% | 0.28% | 0.32% | 0.41% | 1.83% | -2.88% | 4.41% | -5.78% | 3.82% | 18.27% |
Метрики бенчмарка
iMGP Equity Fund has an annualized alpha of -0.43%, beta of 0.96, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participated in 106.03% of S&P 500 Index downside but only 102.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.43%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 102.23%
- Участие в снижении
- 106.03%
Комиссия
Комиссия MSEFX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSEFX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iMGP Equity Fund (MSEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSEFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.93 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 13.52 | -11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iMGP Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.86 | $0.49 | $3.32 | $3.06 | $2.32 | $1.59 | $2.17 | $1.52 | $1.00 | $1.59 |
Дивидендный доход | 3.26% | 3.40% | 7.44% | 4.08% | 31.07% | 16.28% | 12.45% | 9.07% | 14.47% | 7.93% | 5.87% | 9.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iMGP Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.32 | $3.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.06 | $3.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iMGP Equity Fund показал максимальную просадку в 61.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка iMGP Equity Fund составляет 4.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.12%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y | 5y 7moиюль 2007 г. - март 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -38.01%окт. 2002 г. | 2y 2mo | 1y 3mo | 3y 6moиюль 2000 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.93%окт. 2022 г. | 11mo 1d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -36.02%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 8d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -29.46%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 5mo 29d | 8mo 19dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| MSEFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -56.78% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.10% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | -18.90% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -25.43% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -33.92% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -0.74% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -10.72% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.97% | +0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSEFX
Добавьте iMGP Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSEFX