Сравнение MSDD с YQQQ
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSDD returned 179.44% vs -7.48% for YQQQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -31.48%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- 179.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -5.54% |
Correlation
The correlation between MSDD and YQQQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
MSDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YQQQ
Сравнение MSDD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.34 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.79 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDD и YQQQ
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -29.10% | -55.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.91% | -21.80% | -63.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -24.89% | -43.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -14.96% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 9.51% | +33.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и YQQQ
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.11% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.11% | 5.41% | +26.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.37% | 11.70% | +112.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.94% | 13.94% | +127.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.59% | 16.55% | +122.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.59% | 16.55% | +122.04% |
Сравнение комиссий MSDD и YQQQ
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и YQQQ
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and YQQQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.11%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, MSDD leads with 179.44% vs -7.48% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 179.44% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.00% for MSDD.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.99% for YQQQ.
MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор